Extension du Clearstream Business Day

26.02.2014

À compter du

lundi 28 avril 2014,

Clearstream Banking1va étendre sa journée de traitement en temps réel ICSD de deux heures, permettant un dénouement ainsi qu'une gestion du collatéral, des possibilités de prêts/emprunts de titres plus importants sur la même journée.

Cette amélioration notable profitera largement à tous nos clients en termes de rapidité d'exécution du dénouement, d'amélioration des échéances des titres et des espèces pour le dénouement interne ainsi que domestique avec les contreparties locales des marchés d'Amérique du Nord et d'Amérique Latine. Ces temps de fonctionnement étendus seront pris en charge par un reporting intra-journalier additionnel et par un reporting de fin de journée plus tardif, offrant ainsi les outils d'assistance adéquats à nos clients. Nous profitons également de ces changements pour continuer d'améliorer d'autres délais de marché, indiqués ci-après.

Étendre cette journée de traitement en temps réel et améliorer ces dates limites permettra par la suite de faciliter la libre circulation du collatéral au sein du Global Liquidity Hub de Clearstream :

  • Pour les emprunteurs et les fournisseurs de collatéral, leur permettant de déplacer leur collatéral depuis ou vers leurs portefeuilles sur les marchés d'Amérique du Nord et d'Amérique latine ;
  • Pour les prêteurs et emprunteurs de titres, leur permettant d'optimiser leurs possibilités jusqu'à plus tard dans la journée, d'ouvrir et de fermer des prêts sur les marchés d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, et également pour les instructions internes ;
  • Pour les participants étrangers, leur permettant de toucher les contreparties du marché local, puisqu'ils seront dans les mêmes fenêtres d'opération que celles disponibles pour les participants locaux.

Cette extension de la journée de dénouement ICSD s'inscrit dans la continuité d'un plan ambitieux, qui a commencé avec la livraison des services de dénouement et d'ICSD aux contreparties asiatiques dans leur propre fuseau horaire. Clearstream Banking adopte maintenant la même approche pour les marchés américains, afin d'établir une véritable offre mondiale de service ICSD, disponible pour tous les clients dans le monde, et ce, dans leur propre fuseau horaire.

Ce projet sera mis en place par phases successives entre 2014 et 2016.

Mesures concrètes de la phase 1

Extension des heures limite de saisie pour le dénouement des titres des transactions domestiques dans les pays suivants :

  • Argentine, Canada, Mexique et États-Unis.

    • 20h00 (heure d'Europe Centrale)2 à la date de dénouement (SD) de toutes les instructions de réception et de livraison franco et contre-paiements (AP)Remarque : L'heure limite, 17h25, pour les instructions DTC-ID, reste inchangée).

  • Danemark

    • 11h45 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison AP

  • Finlande

    • 14h35 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison franco et AP
    • 15h55 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison franco des titres de créance dématérialisés

  • Hong Kong

    • 07h55 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison AP dans les instruments CMU
    • 08h55 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison franco dans les instruments CMU

  • Nouvelle-Zélande

    • 05h55 (heure d'Europe Centrale)2 à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison franco

  • Portugal

    • 16h45 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison avec les contreparties domestiques
    • 17h15 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison franco avec les contreparties domestiques
    • 18h40 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison franco et AP avec les contreparties dépositaires

  • Slovaquie

    • 14h25 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison AP sur actions
    • 15h55 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison franco

  • Espagne

    • 16h55 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement -1 pour les instructions de réception et de livraison franco et AP (premier cycle de dénouement local pour Iberclear-CADE : Titres de créance publics et obligations de sociétés cotées AIAF)
    • 18h25 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement pour les instructions de réception et de livraison franco (Iberclear-SCLV : actions cotées, obligations de sociétés, obligations Matador et warrants)

  • Suisse

    • 20h00 (heure d'Europe Centrale) à la date de dénouement de toutes les instructions de réception et de livraison franco

Extension des heures limite pour les paiements en espèces 2

  • 20h00 (heure d'Europe Centrale) à la date d'imputation (VD) en CAD (dollar canadien), MXN (peso mexicain) et USD (dollar américain)
  • 19h30 (heure d'Europe Centrale) à la date d'imputation en UYU (peso uruguayen)
  • 19h00 (heure d'Europe Centrale) à la date d'imputation en ARS (peso argentin)
  • 18h30 (heure d'Europe Centrale) à la date d'imputation en PEN (nuevo sol péruvien)
  • 20h00 (heure d'Europe Centrale) à la date d'imputation -1 en QAR (riyal qatari) et en SAR (riyal saoudien)
  • 20h00 (heure d'Europe Centrale) à la date d'imputation -1 pour MT103 en NZD (dollar néo-zélandais)
  • 20h00 (heure d'Europe Centrale) à la date d'imputation -1 pour MT103 en JPY (yen japonais)

Extension de la période de dénouement optionnelle de deux heures 3

L'heure limite de saisie actuelle du client pour les instructions de dénouement franco ou contre paiement internes (CBL-CBL) :

  • Lors de la période obligatoire (14h45 heure d'Europe Centrale, à la date de dénouement), restera inchangée ; et
  • Lors de la période optionnelle (18h00 heure d'Europe Centrale, à la date de dénouement), sera étendue à 20h00 heure d'Europe Centrale, à la date de dénouement.

Délais de traitement améliorés

  • Le traitement en temps réel (RTP) CBL s'exécutera de 21h30 à la date de dénouement -1, jusqu'à 20h00 à la date de dénouement.
  • Le traitement de fin de journée CBL s'exécutera de 20h05 à la date de dénouement, jusqu'à 20h35 à la date de dénouement.

Extension de la fenêtre de gestion du collatéral tripartite de deux heures

L'heure limite pour les notifications tripartites, envoyées via SWIFT MT527 par une partie négociante aux services de la gestion du collatéral tripartite CBL, sera étendue, passant de 17h45 à 19h45. Une extension d'heure limite sera également proposée pour les notifications tripartites livrées à CBL via CreationOnline et ClearstreamXact.

Prêts de titres automatisés

Tout le financement domestique se fait pour le moment lors du jour de dénouement CBL, à 05h00 heure d'Europe Centrale, à mi-chemin entre 05h00, heure d'Europe Centrale, et la fin de la période d'approvisionnement, et cinq minutes avant l'heure limite imposée par le marché domestique.

En plus des processus ASF existants, un processus supplémentaire sera traité à 17h00 heure d'Europe Centrale pour l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Processus de conservation

Grâce à l'extension du jour de dénouement, les clients bénéficieront d'une fenêtre de dénouement plus large, qui sera prise en compte lors du calcul des positions autorisées dans le cas d'événements sur titres.

Reporting client

Les relevés de fin de journée clients sont actuellement générés vers 19h30, pour tous les formats et modes de communication.

À partir du premier jour de dénouement étendu, les relevés de fin de journée clients seront automatiquement générés vers 21h15 heure d'Europe Centrale. Les clients n'auront pas à replanifier leur fin de journée.

Un nouveau relevé intra-journalier optionnel sera disponible pour les clients à 19h00 heure d'Europe Centrale.

Les relevés suivants sont concernés (toutes les heures mentionnées ci-après sont des heures d'Europe Centrale et sont mentionnées à titre indicatif) :

  • Le relevé MT290 Avis des Frais et Revenu

    • Quotidien (21h15)

  • Le relevé Commissions de prêt/emprunt de titres

    • Quotidien (21h15), hebdomadaire (21h15) et mensuel (21h15)

  • Le MT508 Messages d'avis intra-position

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h00, 13h00, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15

  • Le relevé MT535 Relevé de titres

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h00, 13h00, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15
    • Quotidien (21h15), hebdomadaire (21h15), mensuel (21h15), trimestriel (21h15), annuel (21h15)

  • Le relevé MT536 Déclaration de transactions

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15
    • Quotidien (21h15), hebdomadaire (21h15) mensuel (21h15)

  • Le relevé MT537 Déclaration de transactions en suspens

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15, 21h30
    • Quotidien (21h15), hebdomadaire (21h15) mensuel (21h15)

  • Le MT538 Déclaration d'avis intra-position

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15
    • Quotidien (21h15), hebdomadaire (21h15) mensuel (21h15)

  • Le MT54x Confirmation de dénouement

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15
    • Continu, en temps réel

  • Le MT548 Avis sur le statut et le traitement du dénouement

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15, 21h30
    • Continu, en temps réel

  • Le MT564 Relevé de préavis de revenus

    • Intra-journalier : 03h00, 08h00, 21h30, 22h30
    • Continu, en temps réel

  • Le MT564/568 Notifications d'Opération sur titres

    • Intra-journalier : 03h00, 08h00, 21h30, 22h30
    • Continu, en temps réel

  • Le MT578 Notifications d'attributions

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15, 21h30
    • Continu, en temps réel

  • Relevé du Rapport d'attributions MT586

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15, 21h30
    • Quotidien (21h15), hebdomadaire (21h15) mensuel (21h15)

  • Relevé d'espèces MT900/910

    • Intra-journalier, si le canal de distribution est Creation Direct : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15, 21h30
    • Temps réel, si le canal de distribution est Creation via SWIFT

  • Relevé du Montant en suspens MT94x

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h00, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15, 21h30
    • Quotidien (21h15), hebdomadaire (21h15) mensuel (21h15)

  • Relevé du Solde espèces MT950

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h00, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15
    • Quotidien (21h15), hebdomadaire (21h15), mensuel (21h15), trimestriel (21h15), annuel (21h15)

  • Relevé du Relevé financier MT950

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h00, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15
    • Quotidien (21h15), hebdomadaire (21h15) mensuel (21h15)

  • Relevé de Répartition des titres par marché

    • Quotidien (21h30), hebdomadaire (21h30) mensuel (21h30)

  • Relevé de Réclamations du marché de conservation

    • Quotidien (22h30)

  • Relevé des transactions réparées

    • Hebdomadaire (21h30), mensuel (21h30)

  • Déclaration de retenue à la source américaine

    • Mensuel (21h15), trimestriel (21h15), annuel (21h15)

  • Relevé sur le financement collatéral des titres

    • Quotidien (21h15), hebdomadaire (21h15) mensuel (21h15)

  • Relevé de collatéral tripartite MT569 et exposition pour les fournisseurs de collatéral

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h00, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15
    • Quotidien (21h15)

  • Relevé de collatéral tripartite MT569 et exposition pour les receveurs de collatéral

    • Intra-journalier : 23h00, 00h00, 01h00, 02h00, 03h00, 04h00, 05h00, 06h30, 07h30, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h00, 13h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 18h00, 19h00, 21h15
    • Quotidien (21h15)

  • Relevé A, Transactions de fonds CFF

    • Quotidien (21h30), hebdomadaire (21h30) mensuel (21h30)

  • Relevé B, Transactions de fonds CFF

    • Quotidien (21h30), hebdomadaire (21h30) mensuel (21h30)

  • Transactions de fonds CFF (notamment les informations détaillées du collatéral)

    • Quotidien (21h30), hebdomadaire (21h30) mensuel (21h30)

Informations complémentaires

Pour toute information complémentaire, les clients peuvent contacter le service à la clientèle de Clearstream Banking ou leur chargé de relation.

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1. Clearstream Banking désigne Clearstream Banking SA, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-9248 (CBL) et dont le siège social se situe 42 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Les dates limites sont applicables à partir du 28 avril 2014 et suivent les changements d'heure saisonniers locaux une fois appliqués.
3. Il n'y aura pas de changements pour les heures limites de saisie pour le dénouement des instructions Bridge des périodes obligatoires et facultatives.

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