MT537 Statement of Pending Transactions – Einführung weiterer Abfragetypen - Aktualisierung
Hinweis: Diese Kundenmitteilung, die ursprünglich am 2. Februar 2022 veröffentlicht wurde, ist im Anschluss an die Kundenmitteilung D22011 aktualisiert worden, mit der CBF informiert hat, dass der sich der Implementierungstag für das T2S Release 6.0 geändert hat. Änderungen sind farblich hervorgehoben.
Clearstream Banking AG, Frankfurt1 informiert die Kunden über die zukünftige Auswahl der anzuzeigenden schwebenden Instruktionen im Nachrichtentyp „MT537 Statement of Pending Transactions“ im SWIFT ISO 15022 Standard. Die neuen Auswahlmöglichkeiten können ab sofort in der Nachrichtenkonfiguration hinterlegt werden.
Hintergrund
Mit der Implementierung der Phase zwei des Projektes Stock Exchange Transactions Go OTC (SET-GO), das die Abwicklung von non-cleared Börsengeschäften auf TARGET2-Securities (T2S) mit der Verarbeitung von OTC-Geschäften harmonisiert („OTC-like mode“), wird CBF ein verändertes Settlement Reporting bereitstellen. Betroffen von der Anpassung sind Wertpapiere in der Verwahrart Girosammelverwahrung (GS) und in Wertpapierrechnung über T2S (NCSC-T).
Im November 2021 hat CBF die CASCADE Online-Funktionalität für die Migration im Juli 2022 vorbereitet. Gleichzeitig wurden Konfigurationsdetails für das Settlement Reporting der automatisierten Anbindungsvarianten SWIFT, MQ und File Transfer (FT) erweitert.
Insbesondere wurden neue Abfragetypen für das Reporting schwebender Instruktionen (MT537 Statement of Pending Transactions) eingeführt, um die bestehende Differenzierung zwischen Instruktionen aus Börsengeschäften und OTC-Transaktionen weiterhin zu ermöglichen. Kunden, die das Straight-Through-Processing (STP) nutzen, können festlegen, ob sie das Reporting für schwebende Instruktionen wie bisher getrennt nach den Geschäftsprozessen für Börsen- und OTC-Geschäfte oder in einem gemeinsamen Reporting erhalten möchten.
Implementierungsansatz
Die bisherige Nachrichtenkonfiguration für CASCADE OTC-Instruktionen bleibt von den Neuerungen unberührt. Non-cleared Börsengeschäfte („non-CCP SE“) werden integraler Bestandteil des CASCADE Reportings. Mit den bestehenden Nachrichtenkonfigurationen zum Business Validation Feedback und anderen Statusmeldungen (MT548) sowie den Abwicklungsbestätigungen („Settlement Confirmations“, MT54x) werden Informationen über non-CCP SE bereitgestellt.
Neben den bestehenden Abfragetypen, die für den Bezug des MT537 Statement of Pending Transactions für CASCADE-Instruktionen etabliert sind, können Kunden zukünftig im CASCADE Reporting eine Unterscheidung für Instruktionen aus Börsengeschäften und OTC-Transaktionen treffen.
Ab sofort stehen die folgenden Abfragetypen für die Konfiguration bereit:
Auswahl | Zugehörige Instruktionen |
1S und 2S | Lieferung- und Erhaltinstruktionen non-CCP Börsengeschäfte |
1A und 2A | Lieferung- und Erhaltinstruktionen für:
|
Tabelle 1 – neue Abfragetypen für MT537
Es ergibt sich folgende Übersicht des bisherigen im Vergleich zum zukünftigen MT537-Reportings für non-CCP SE:
Aktuelle Definition des bestehenden LION-Services | Neue Auswahlmöglichkeiten im CASCADE-Service: Query Type / Query Instruction Type / Query Selection | |
Reporting neuer non CCP-Börsengeschäfte (Tagesgeschäfte) | Alle neuen non CCP-Börsengeschäfte: 02 / 1S, 2S / 002 | |
Reporting von Änderungen in non CCP-Börsengeschäften | Alle Änderungen der non CCP-Börsengeschäfte: 02 / 1S, 2S / 010 | |
Tabelle 2 – neue Auswahlmöglichkeiten im CASCADE-Reporting
Weiterhin bleiben die Optionen für ein Delta- und Complete-Reporting bestehen. Auch zukünftig kann der Kunde definieren, zu welchen Zeiten das Report bereitgestellt werden soll und ob alle Instruktionen, ausschließlich neu eingestellte Instruktionen (z.B. Tagesgeschäfte aus der Börsenabwicklung) oder ausschließlich Instruktionen, deren Abwicklungsstatus sich geändert hat, berichtet werden sollen. Wichtig ist hierbei, dass im Rahmen einer Konfiguration durchweg ein identischer technischer Empfänger zum CBF Konto hinterlegt ist.
Damit der bisherige Leistungsumfang im Reporting erhalten bleibt, wird das Feld „Complete/Updates Indicator“ (:22F::CODE) mit den bekannten Werten „DELT“ (Delta) und „COMP“ (Complete) ergänzt.
Derzeit wird im CASCADE MT537 OTC-Reporting das Feld „Transaction Details Narrative“ (:70E::TRDE) ausgegeben. Der bisherige Wert „QRYR“ (Query Request Type) wird zukünftig auch für non-CCP SE verwendet. Damit erhält der Kunde die Information, aufgrund welcher Konfiguration die Nachricht erzeugt wurde. Angegeben werden der Query- und Reporting Type, beispielsweise :70E::TRDE//QRYR Q02-1A.
Zukünftig wird das Feld „Statement Frequency Indicator“ (:22F::SFRE) nicht mehr unterstützt, da es bisher ausschließlich im LION MT537 Reporting verwendet wurde.
Abweichend zu den Informationen, die bisher für LION mit einem MT537 bereitgestellt werden, ist das zukünftige Reporting von Stornierungen („Cancellations“). Diese werden ab Juli 2022 über CASCADE mit dem Nachrichtentyp MT548 („Settlement Status and Processing Advice“) angezeigt.
Versandzeiten
Mit dem Einsatz von SET-GO CSD Migration (Phase 2) zum 4. Juli 2022 werden die Versandzeiten von MT537-Nachrichten zwischen den Anwendungen LION und CASCADE harmonisiert. Dabei ergeben sich folgende Änderungen.
Der bisherige Versand:
- Um 19:20 Uhr verlagert sich auf 21:30 Uhr,
- Um 21:00 Uhr wird in Zukunft um 02:00 Uhr erfolgen.
Auswirkungen auf Kunden
Kunden, die heute ein CASCADE OTC-Reporting beziehen, erhalten auch nach der Implementierung von SET-GO den definierten Leistungsumfang für CASCADE. Kunden, die zukünftig über das bestehende CASCADE Reporting Nachrichten für non-CCP SE ab dem Einsatz von SET-GO Phase 2 beziehen möchten, werden gebeten, die Nachrichtenkonfiguration über das anhängende aktualisierte Formular "52 CBF Statement of Pending Transactions MT537", das auch unter „Settlement Reports“ bereitsteht, zu beauftragen. Das Formular kann ab sofort mit zwei rechtsverbindlichen Unterschriften eingereicht werden. Für den Beginn des Versands ab 1. Juli 2022 ist der späteste Abgabetermin der 24. Juni 2022.
Die bestehende Nachrichtenkonfiguration für LION bleibt über den Migrationstermin in einer Interimsperiode im produktiven Einsatz. Somit ist sichergestellt, dass das LION Cancellation Reporting in den Tagen nach der Migration versendet werden kann. Weitere Informationen zum LION Cancellation Reporting werden im Customer Migration Guide zu SET-GO Phase 2 bereitgestellt. Möchten Kunden während der Interimsperiode, die mit dem nächsten Releaseeinsatz endet, das LION Reporting abbestellen, sollte der Auftrag nicht vor dem 6. Juli 2022 erteilt werden.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der SET-GO CSD-Migration und sobald die letzten LION-Nachrichten aufgesetzt worden sind, wird es das bisherige separate MT537 Reporting an die Reg-Über Filialen nicht mehr geben.
Ergänzend zu den Hinweisen zur Konfiguration des MT537, möchte CBF die Kunden erinnern, dass Änderungen für schwebende non-CCP SE (z. B. Freigabe oder Sperre, Partial Release Request) ab dem 4. Juli 2021 unter Verwendung eines MT530 Processing Command erteilt werden. Details dazu können der Kundenmitteilung D21021 („MT530 Transaction Processing Command – Service Upgrade“) entnommen werden.
Kunden, die im DCP Modus operieren, sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Die auf T2S etablierte Nachrichtenkonfiguration bleibt unberührt.
Kundensimulation
Kunden haben im Rahmen der SET-GO Customer Simulation die Möglichkeit, Testfälle in der CBF Kundensimulationsumgebung (IMS23) im Hinblick auf die neue Nachrichtenkonfiguration für schwebende Transaktionen zu erfassen. Weitere Details zur Testplanung stehen in der „CBF July Release 2022 Customer Simulation Guideline“ zur Verfügung.
In der IMS23 können dazu notwendige Änderungen des Abonnements der MT537-Nachrichten über das aktualisierte Formular 52 „CBF Statement of Pending Transactions (MT537)“ erfasst werden. Dabei ist zu beachten, auf der ersten Seite die Option „Simulation“ auszuwählen ist und bei der Auswahl die vorgeschlagenen Definitionen („Recommended Setups“) zu berücksichtigen sind. Die Kunden wurden gebeten, das Formular bis spätestens zum 18. März 2022 einzureichen. Anders als in der Produktion wird der vom Kunden erteilte Auftrag schnellstmöglich in der Nachrichtenkonfiguration umgesetzt, so dass die Angabe eines Datums (Gültigkeit) nicht erforderlich ist.
Nächste Schritte
Ein nach Geschäftsart unterschiedenes Settlement Reporting (d. h. nur Instruktionen für Börsengeschäfte, nur OTC-Instruktionen, alle Instruktionen) in den Verwahrarten GS und NCSC-T wird über die CBF Nachrichtenkonfiguration angeboten werden. Die Möglichkeit dieses differenzierten Reportings ist auch für ClearstreamXact vorgesehen. Eine separate Kundenmitteilung wird über den zugehörigen Implementierungsansatz informieren.
Kontakt
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Officer. Spezielle Fragen zur Anpassung des MT537-Reportings werden an das SET-GO Customer Readiness Team weitergeleitet und mit den Experten von Settlement Functionality beantwortet.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.f