CASCADE: Auftragsnummer – Neue Zuordnung der Nummernkreise – Aktualisierung
Hinweis: Diese Kundenmitteilung, die ursprünglich am 10. Dezember 2021 veröffentlicht wurde, ist im Anschluss an die Kundenmitteilung D22011
aktualisiert worden, mit der CBF informiert hat, dass der sich der Implementierungstag für das T2S Release 6.0 geändert hat. Änderungen sind farblich hervorgehoben.
Clearstream Banking AG, Frankfurt1 informiert die Kunden über die zukünftige Zuweisung der Nummernkreise für die Vergabe von Auftragsnummern in CASCADE. Die neue Zuordnung wird ab
4. Juli 2022
verpflichtend wirksam.
Hintergrund
Seit der Migration im Februar 2017 unterstützt CBF das von TARGET2-Securities (T2S) etablierte „Directly Connected Participant (DCP)“2 Konzept. Alle Instruktionen, die über diese Anbindungsvariante erteilt werden, erhalten in CASCADE eine von CBF vergebene Auftragsnummer. Zusätzlich verwendet Clearstream Banking für neue Services (beispielsweise OneClearstream) den DCP-Modus, um Wertpapieraufträge an T2S zu senden. Im Rahmen der Wartungsaktivitäten der CBF wurde festgestellt, dass der auf CASCADE dafür zugeordnete Nummernkreis erweitert werden muss, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Weitere Volumina werden mit der Implementierung des Projekts Stock Exchange Transactions Go OTC (SET-GO CSD Migration (Phase 2)) am 4. Juli 2022 erwartet. Die heutige Referenzierung für LION-Transaktionen entfällt. Zukünftig werden für Instruktionen aus Börsengeschäften CASCADE-Auftragsnummern vergeben.
Daher wird CBF die Nummernkreise für die Auftragserteilung über CASCADE ab dem 4. Juli 2022 neu zuweisen. Die Neuzuweisung der Nummern wird sicherstellen, dass die Verarbeitung von Börsengeschäften in einem „OTC-ähnlichen"-Modus reibungslos etabliert und durchgeführt werden kann.
Die Änderung der Nummernkreise wurde mit der Eurex Clearing AG (ECAG) und den CBF-Kunden abgestimmt.
Neue Nummernkreise für CASCADE-Auftragsnummern
Derzeitige Zuordnung
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherige Zuweisung der Nummernkreise:
CASCADE-Auftragsnummer | Bisherige Verwendung des Nummernkreis |
1 – 6.999.999 |
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7.000.000 – 7.999.999 |
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8.000.000 – 9.999.999 |
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Zukünftige Zuordnung
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die zukünftige Zuweisung der Nummernkreise:
CASCADE- Auftragsnummer | Zukünftige Verwendung des Nummernkreis | |
1 – 4.999.999 |
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5.000.000 – 7.999.999 |
| CBF-Service Passive Matching. |
8.000.000 – 9.999.999 |
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Implementierungsansatz
Mit dem Einsatz des Release im Juli 2022 werden die neuen Nummernkreise zur Anwendung kommen. Vor diesem Hintergrund bittet CBF die Kunden, die im ICP-Modus operieren und ab Freitagabend, 1. Juli 2022, Wertpapieraufträge für den Geschäftstag Montag, 4. Juli 2022, erteilen, bereits den neuen Nummernkreis zu berücksichtigen.
Ab dem Einsatzwochenende werden schwebende Instruktionen mit Auftragsnummern aus den bisherigen Nummernkreisen von CBF auch nach Implementierung der neuen Zuordnung weiterhin für das Instruktionsmanagement berücksichtigt. Es erfolgt keine Anpassung bereits erteilter Instruktionen, d.h. die CASCADE-Auftragsnummer verbleibt unverändert im System und die Instruktionen stehen zur Abwicklung unter dieser Referenz bereit. Die Modifizierung einer schwebenden Instruktion (z.B. Freigabe, Sperre, Änderung der Priorisierung oder auch Linking) mittels „MT530 Transaction Processing Command" erfolgt unter Bekanntgabe der bereits gültig angenommenen CASCADE-Auftragsnummer.
Auswirkungen auf Kunden
Die neuen CASCADE-Nummernkreise werden ab 4. Juli 2022 verpflichtend wirksam. Kunden, die im ICP-Modus operieren, müssen beachten, dass die CASCADE-Auftragsnummer, die sie selbst oder ein Dritter in ihrem Namen vergibt, spätestens ab dem 4. Juli 2022 dem neuen Nummernkreis entspricht. Wird von einem Kunden ein Wertpapierauftrag mit einer unzulässigen Nummer aufgesetzt, wird die Instruktion mit einer der folgenden Fehlermeldungen abgewiesen:
- „EA0008F Auftragsnummer muss kleiner als 5.000.000 sein // Instruction number has to be smaller than 5,000,000“
- „KV6000F und KV6001F Auftrags-Nummer muss kleiner als 5.000.000
sein // Instruction no. must be smaller than 5,000,000“
Mit den Migrationsaktivitäten für das Projekt SET-GO wird CBF in CASCADE Aufträge mit einer Nummer beginnend ab 5.000.000 generieren. Die von CBF vergebenen CASCADE-Auftragsnummern müssen vom Kunden in ihren Systemen so verarbeitet werden können, wie es die neue Zuordnung vorgibt.
Für die Einführung der funktionalen Erweiterungen mit dem Release im Juli 2022 sind Rollout-Aktivitäten für die CASCADE-PC Version 10.2 zu beachten. Ein zwingend erforderliches Update der Software ist vorgesehen, d.h. alle früheren Versionen von CASCADE-PC können nach dem erfolgreichen Einsatz des CBF Release im Juli 2022 nicht mehr verwendet werden. Ab dem 4. Juli 2022 erhalten Kunden, die sich mit der CASCADE-PC Version 10.1 anmelden, die folgende Fehlermeldung:
- E00060: your currently installed program version is 10.1
but you need version: 10.2. Terminate this application.
Gemäß dem aktuellen „CBF Customer Readiness Plan" soll die CASCADE-PC Version ab 10. Juni 2022 auf der Clearstream Website zum Download bereitstehen.
Kundensimulation
Kunden haben die Möglichkeit, Instruktionen mit Referenzen aus dem geänderten Nummernkreis in der CBF Kundensimulationsumgebung (IMS23) sowohl zu erfassen als auch zu ändern. Testfälle können nach eigenem Bedarf durchgeführt werden. Innerhalb des Zeitrahmens der geführten Kundensimulation können Tests ab dem 30. Mai 2022 durchgeführt werden.
Bedingt durch die Änderung der „T2S Recycling Period“ im T2S Pre-Production Environment (UTEST) für das T2S Release 6.0 und der Zeitspanne für die Implementierung der neuen CBF Software, werden voraussichtlich keine schwebenden Instruktionen, die vom Kunden vor dem 26. April 2022 mit einem Intended Settlement Date (ISD) vor dem 2. Mai 2022 erfasst wurden, zur Verfügung stehen. Diese Abhängigkeit ist bei der Erstellung der Testfälle zu beachten.
Kontakt
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Officer. Spezielle Fragen zur Einführung der neuen Nummernkreise für CASCADE-Auftragsnummer werden an die Experten des CBF Settlement Functionality Teams weitergeleitet und durch diese beantwortet.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Da CBF die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.
3. Dieser Nummernkreis wird derzeit nicht genutzt.